Пишем робота Урок №9

Продолжим писать класс статистического анализа индикатора (repeat, until).

 

Сегодня мы продолжим писать класс для анализа индикатора momentum, который начали на прошлом уроке  Мы уже создали базовые классы. Теперь создадим основные, рабочие классы. Начнем с TPASSStatAnalizMomentum:

TPASSStatAnalizMomentum=class(TPASSStatAnalizTemplate)      function FindSignal:boolean; override;      function FindSignalRotate:boolean; override;      procedure Test; end;

Как видим, в этом классе мы реализуем абстрактные методы FindSignal и FindSignalRotate родительского класса:

function TPASSStatAnalizMomentum.FindSignal:boolean; var LastCandleIndex:integer; s:string; begin      Result:=false;      LastCandleIndex:=1;      repeat          if FIndicator.GetResultByFieldName('Value')=0 then LastCandleIndex:=2 else LastCandleIndex:=1;          if (FIndicator.GetResultByFieldName('Value')>=0) and             (FIndicator.GetResultByFieldNameAndIndex('Value',FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex-LastCandleIndex)<0) then          begin              FSignalType:=enBuy;              Result:=true;              exit;          end;          if (FIndicator.GetResultByFieldName('Value')<0) and              (FIndicator.GetResultByFieldNameAndIndex('Value',FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex-LastCandleIndex)>=0) then         begin             FSignalType:=enSell;             Result:=true;             exit;         end;     until not FIndicator.Next; end; function TPASSStatAnalizMomentum.FindSignalRotate:boolean; var LastSignalType:TPASSSignalsTypes; toNext:boolean; begin     LastSignalType:=FSignalType;     toNext:=true;     if not(FIndicator.PriceSource.NextItem) then     begin        Result:=false;        exit;     end;     repeat         if not FindSignal then         begin            Result:=false;            exit;         end;         if (LastSignalType=enBuy) and (FSignalType=enSell) then         begin           Result:=true;           exit;         end;         if (LastSignalType=enSell) and (FSignalType=enBuy) then         begin            Result:=true;            exit;         end;    until toNext;    Result:=false; end;

Сигнал ищется следующим образом:
Шаг 1. Проверяем условия сигнала на покупку

if (FIndicator.GetResultByFieldName('Value')>=0) and             (FIndicator.GetResultByFieldNameAndIndex('Value',FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex-LastCandleIndex)<0) then

Если это условие выполняется, то считаем, что это сигнал на покупку и завершаем подпрограмму:

FSignalType:=enBuy;              Result:=true;              exit;

Шаг 2. Проверяем условия сигнала на продажу

if (FIndicator.GetResultByFieldName('Value')<0) and              (FIndicator.GetResultByFieldNameAndIndex('Value',FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex-LastCandleIndex)>=0) then

Если это условие выполняется, то считеам, что это сигнал на продажу и выходим из подпрограммы:

FSignalType:=enSell;             Result:=true;             exit;

Шаг 3. Если у нас не последняя котировка, то переносим указатель на следующую котировку и повторяем цикл, начина с шага 1 (выполняем еще раз то, что находится между операторами repeat ... until
Как мы ищем обратный сигнал? Сперва запоминаем тип последнего сигнала и проверяем, не последняя ли у нас котировка:

LastSignalType:=FSignalType;     toNext:=true;     if not(FIndicator.PriceSource.NextItem) then

Затем в цикле ищем сигнал, не найдя которого решаем, что у нас нет обратного сигнала:

repeat         if not FindSignal then         begin            Result:=false;            exit;         end;

обратным считаем только тот сигнал, который обратный последнему (для покупки - это продажа, для продажи - это покупка):

if (LastSignalType=enBuy) and (FSignalType=enSell) then         begin           Result:=true;           exit;         end;         if (LastSignalType=enSell) and (FSignalType=enBuy) then         begin            Result:=true;            exit;         end;

Ну, и наконец, цикл мы повторяем до тех пор, пока не просмотрели все котировки до конца (либо пока не нашли сигнал):

until toNext;

в принципе, метод FindSignalRotate следовало бы объявить в классе TPASSStatAnalizTemplate, потому что он будет одинаков, скорее всего, для всех типов механических торговых систем. Но сейчас мы не будем ничего переписывать, оптимизацией программы займемся, когда будем делать рефакторинг кода. А пока будем продолжать писать классы, сейчас нам надо создать что то, что позволит протестировать статистический анализатор котировок.

TPASSStatStoreDataList=class(TPASSStatStoreDataTemplate) protected    FList:TStrings;    FCounter:integer; public    constructor Create(AList:TStrings);    procedure AddData(AParameters:TPASSParameters); override; end;

Как видим, данный класс очень простой. Он предназначен лишь для того, что бы показать пользователю результаты первичного статистического анализа. Реализовов его, мы сможем проверить, правильно ли у нас работает класс TPASSStatAnalizMomentum:

constructor TPASSStatStoreDataList.Create(AList:TStrings); begin    inherited Create;    FList:=AList;    FCounter:=0; end; procedure TPASSStatStoreDataList.AddData(AParameters:TPASSParameters); var s:string; i,cn:integer; begin    s:='';    cn:=AParameters.Count-1;    for i:=0 to cn do s:=s+AParameters[i].Name+'='+AParameters.AsStringByNum(i)+';';    FList.Add(s);    FCounter:=FCounter+1; end;

Метод AddData класса TPASSStatStoreDataList простотупо и решительно все параметры засовывает в строку и добавляет в список строк. Этого нам достаточно, что бы отобразить результаты расчетов на экране. На следующем уроке мы этим и займемся. А сейчас мы реализуем последний метод, который еще не реализовали:
procedure TPASSStatAnalizMomentum.Test;
begin
    FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex:=FIndicator.GetParameterByName('DT')+3;
    inherited Test;
end;

Иисточник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=44