Пишем робота Урок №8

Пишем класс статистического анализа индикатора (TGauge, virtual, abstract, momentum).

В этом уроке вам понадобиться материал (программные коды) предыдущих уроков:

• Реализуем класс для расчета индикатора momentum.
• Проводим рефакторинг и дальнейшую отладку класса TPASSMomentum

Сегодня мы реализуем класс для статистического анализа индикатора, согласно постановки задачи, поставленной на прошлом уроке. Для начала объявим шаблон класса:

TPASSStatAnalizTemplate=class(TObject) protected      FIndicator:TPASSIndicator;      FProfitChange:double;      FDrawdownChange:double;      FLastSignalPrice:double; // Цена открытия свечи сведущей за прошлым сигналом      FAnalizCandleCount:LongInt; //Количество анализируемых свечей      FSignalType:TPASSSignalsTypes;      FParameters:TPASSParameters;      FStoreData:TPASSStatStoreDataTemplate;      procedure SaveTestResult; public      Gauge:TGauge;      constructor Create(AIndicator:TPASSIndicator; AAnalizCandleCount:LongInt; AStoreData:TPASSStatStoreDataTemplate);      function FindSignal:boolean; virtual; abstract;      function FindSignalRotate:boolean; virtual; abstract;//поиск сигнала, обратного найденному      procedure GetChange;      procedure Test;      Destructor Destroy; end;

Этот шаблон нужен для того, что бы потом, когда мы будем тестировать другие индикаторы, быстро создать под них нужные классы. А теперь пробежимся по полями и методам. Начнем с защищенных полей:

• FIndicator - в этом поле у нас храниться ссылка на индикатор. Так как типом является базовый класса TPASSIndicator, то в дальнейшем мы можем хранить в этом поле ссылку на любой индикатор (а не только momentum), примем, как созданный ранее, так и созданный в дальнейшем.
• FProfitChange - в этом поле мы будем хранить максимальный профит за заданное количество свечей, рассчитанный для текущего сигнала.
• FDrawdownChange - в этом поле мы будем хранить максимальный убыток за заданное количество свечей, рассчитанный для текущего сигнала.
• FLastSignalPrice - сигнальная цена текущего сигнала. В качестве сигнальной берем цену открытия интервала, следующего за сигнальным. Иными словами, если у нас интервал равен одному дню, то получив сигнал сегодня вечером мы сделку совершаем завтра утром.
• FAnalizCandleCount - здесь мы храним то количество свечей, за которое будем анализировать максимальный профит (дродаун).
• FSignalType - тип сигнала: покупка или продажа. Данный тип у нас объявлен в новой версии модуля PASSBaseObj. Скачать новую версию можно здесь.
• FParameters - в этом поле храниться список параметров. Каждый параметр это пара имя - значение. Результат работы класса мы помещаем в параметры. Это нужно для того, что бы наша библиотека была более универсальной. Поясню сказанное: при тестировании индикатора у нас результаты вычислений будут передаваться другому объекту для обработки.  Иметь список пар "имя - значение" гораздо универсальнее, чем просто структура с заданными полями.
• FStoreData - ссылка на класс, который будет обрабатывать результаты вычислений.

Теперь рассмотрим процедуру SaveTestResult. Она то как раз и будет передавать результаты вычисления другому классу. Вот как реализован данный метод:

procedure TPASSStatAnalizTemplate.SaveTestResult; begin       FStoreData.AddData(FParameters); end;

Теперь перейдем к разделу Public:

• Gauge - ссылка на прогресс бар (TGauge). Если у нас тестирование будет идти долго, то мы сможем видеть прогресс выполнения:

Сам компонент TGauge находиться на закладке Samples*:

Следует так же иметь в виду, что коль мы используем в качестве полей объектов класс TGauge, то в разделе uses модуля, где у нас объявлен данный класс, следует добавить Gauges:

uses PASSIndicators, PASSBaseObj, SysUtils, classes, Gauges;

А теперь перейдем к остальным методам класса TPASSStatAnalizTemplate:

• Create - метод конструктор, создающий объект. Ему мы передаем анализируемый индикатор; количество свечей после сигнала, за которые анализируем индикатор и объект, обрабатывающий результаты вычисления. вот как он реализован:

constructor TPASSStatAnalizTemplate.Create(AIndicator:TPASSIndicator; AAnalizCandleCount:LongInt; AStoreData:TPASSStatStoreDataTemplate); begin inherited Create;     FIndicator:=AIndicator;     FAnalizCandleCount:=AAnalizCandleCount;     FStoreData:=AStoreData;     FParameters:=TPASSParameters.Create;     FParameters.Add('ProfitChange',0, ptFloat);     FParameters.Add('DrawdownChange',0, ptFloat);     FParameters.Add('SignalResult',enBuy, ptSignal);     FParameters.Add('SignalDate',0, ptData);     FParameters.Add('ProfitChangeSign',enBuy, ptFloat); end;

В конструкторе мы инициируем начальные значения полей, которые являются входными параметрами алгоритма. Заполнения начальных значений происходит из переданных параметров. Затем мы создаем объект класса TPASSParameters, где у нас будут храниться результаты вычислений и добавляем туда нужные параметры.

• FindSignal - данный метод позиционирует указатель на следующий сигнал. Так как мы можем анализировать разные типы сигналов, при чем на одном и том же индикаторе, то данный метод мы пока объявили абстрактным. Его мы реализуем в дочерних классах.
• FindSignalRotate - указатель позиционируется на сигнал, противоположный только что найденному. Это нужно, так как у нас в постановке задачи есть требование, что нужно подчитать статистку по прибыли (убытку), если мы вошли в позицию по сигналу и вышли по противоположному сигналу.  Данный метод так же реализуем в дочерних класса, здесь он абстрактный.
• GetChange - этой процедурой мы производим расчет максимальной прибыли и дродауна за указанное количество интервалов FAnalizCandleCount:

procedure TPASSStatAnalizTemplate.GetChange; var  CurrentItemIndex, I:LongInt; BarData:TBarStructure;        FMaxPrice, FMinPrice:double; begin       CurrentItemIndex:=FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex;       FLastSignalPrice:=FIndicator.PriceSource.GetDataByFieldNameAndIndex('Open',CurrentItemIndex+1);       if FLastSignalPrice=0 then raise exception.Create('TPASSStatAnalizTemplate.TPASSStatAnalizTemplate - нулевое значение последней цены. Свеча '+              DateTimeToStr(FIndicator.PriceSource.GetBarData.DateTime));       FMinPrice:=FLastSignalPrice;       FMaxPrice:=FLastSignalPrice;       for I:=1 to FAnalizCandleCount do       begin           if not(FIndicator.Next) then break;           BarData:=FIndicator.PriceSource.GetBarData;           if BarData.Hight>FMaxPrice then FMaxPrice:=BarData.Hight;           if BarData.Lowthen FMinPrice:=BarData.Low;       end;       if FSignalType=enBuy then       begin           FProfitChange:=(FMaxPrice-FLastSignalPrice)/FLastSignalPrice;           FDrawdownChange:=(FLastSignalPrice-FMinPrice)/FLastSignalPrice;       end else       begin          FProfitChange:=(FLastSignalPrice-FMinPrice)/FLastSignalPrice;          FDrawdownChange:=(FMaxPrice-FLastSignalPrice)/FLastSignalPrice;       end;       FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex:=CurrentItemIndex; end;

Эта процедура будет у нас вызываться из алгоритма тестирования в тот момент, когда найден очередной сигнал. Сперва идет поиск минимальной и максимальной котировки в цикле с заданным количество повторений:

for I:=1 to FAnalizCandleCount do       begin           if not(FIndicator.Next) then break;           BarData:=FIndicator.PriceSource.GetBarData;           if BarData.Hight>FMaxPrice then FMaxPrice:=BarData.Hight;           if BarData.Lowthen FMinPrice:=BarData.Low;       end;

Затем, в зависимости от того, какой был сигнал, на покупку или на продажу, вычисляем максимальную прибыль и дродаун. Если у нас был сигнал на покупку, то максимальная прибыль это разница между максимальной и сигнальной ценой, а дродаун - разница между сигнальной и минимальной. При сигнале на продажу наоборот.

• Test - а это, у нас, собственно говоря, процедура, производящая расчеты для тестирования  сигналов индикатора:

procedure TPASSStatAnalizTemplate.Test; var CurrentItemIndex:integer; LastSignalPrice:double; SignalType: TPASSSignalsTypes;        SignalPrice:double; begin     while FindSignal do     begin        if FAnalizCandleCount+FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex>FIndicator.PriceSource.CountLoadedBars then exit;       GetChange; //узнаем изменения на заданный диапазон времени       Gauge.Progress:=FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex;       FParameters.SetParameterByName('ProfitChange',FProfitChange);       FParameters.SetParameterByName('DrawdownChange',FDrawdownChange);       FParameters.SetParameterByName('SignalResult',FSignalType);       FParameters.SetParameterByName('SignalDate',FIndicator.PriceSource.GetBarData.DateTime);       SignalType:=FSignalType;       CurrentItemIndex:=FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex;       LastSignalPrice:=FLastSignalPrice;       if not(FindSignalRotate) then exit;       if FLastSignalPrice=0 then raise Exception.Create('TPASSStatAnalizTemplate.Test - нулевая цена сигнала');       FIndicator.PriceSource.NextItem;       SignalPrice:=FIndicator.PriceSource.GetBarData.Open;       if SignalType=enBuy then            FParameters.SetParameterByName('ProfitChangeSign',(SignalPrice-FLastSignalPrice)/FLastSignalPrice)       else            FParameters.SetParameterByName('ProfitChangeSign',(FLastSignalPrice-SignalPrice)/FLastSignalPrice);       FIndicator.PriceSource.CurrentItemIndex:=CurrentItemIndex+1;       SaveTestResult();    end; end;

в данной процедуре мы в цикле перебираем все сигналы и вычисляем результаты тестирования, а потом передаем их объекту FStoreData для обработки.

• Нам осталось рассмотреть деструктор:

Destructor TPASSStatAnalizTemplate.Destroy; begin     FParameters.Free;     inherited Destroy; end;

В данном деструкторе мы очищаем объект FParameters - мы его создали, мы его и удалим. А вот что касается FStoreData - то это объект переданный извне, в данном деструкторе его уничтожать не нужно.
Перейдем к следующему классу TPASSStatStoreDataTemplate (его нужно разместить впереди объявления класса TPASSStatAnalizTemplate)- это у нас тоже класс-шаблон:

TPASSStatStoreDataTemplate=class(TObject) public      procedure AddData(AParameters:TPASSParameters); virtual; abstract; end;

Как видим, у него всего лишь один метод, да и тот абстрактный.
Мы закончили писать шаблоны классов статистического анализа индикатора. На следующем уроке мы, на их основе, разработаем уже сами классы

---

Скриншоты, помеченные знаком * , являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Delphi", авторское право на который принадлежит "Borland Software Corporation".

Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=44  Очень рекомендую !!!!!