Идея: Система торговли на прорывах

Альтернатива торговле на колебаниях – система торговли на прорывах

Одним из видов торговли, который пользуется популярностью у трейдеров, является торговля на колебаниях. Эта система работает на принципе захвата последующего быстрого движения. То есть трейдера не интересует развитие ситуации на рынке в долгосрочной перспективе. Упор делается на краткосрочный всплеск. Поэтому в какой-то степени систему торговли на прорывах можно рассматривать как альтернативную форму торговли на колебаниях.

Системная forex торговля, основанная на прорывах, базируется на предпосылке того, что если рынок совершает определенный ход от действующей цены, выраженный в процентах, то есть определенная вероятность того, что это движения продолжится в заданном направлении. Подобное движение не может, и не будет длиться долго, но forex торговля в данном случае выразится в краткосрочном входе и в столь же быстром выходе из рынка. Рынок сделает небольшой ход, но этого будет достаточно для того, чтобы получить, пусть и небольшую, но прибыль.

Система торговли на прорывах не имеет ничего общего с торговлей на откатах. В данном случае forex торговля ведется по направлению, в котором движется рынок в текущий момент. Вход и выход из рынка осуществляется преимущественно за счет выставления ордеров. Прогноз относительно движения цены в заданном направлении основывается на предположении, что первоначальный импульс, который задан цене, предшествует ей. Все рывки, которые происходят на рынке, возникают благодаря тенденции к нарушению равновесия. То есть, рано или поздно на рынке возникает дисбаланс спроса и предложения, в результате которого цена стремится к новому уровню.

При разработке системы торговли на прорывах в качестве ориентира можно взять цену закрытия или открытия предыдущего дня. Входной ордер можно выставить как процент от предшествующего двух-десятидневного диапазона. Уровень закрытия можно определять как чисто механическим способом, так и по времени. Например, точки закрытия или открытия предшествующего дня. Такие системы работают значительно лучше, если для стоп-ордеров используется достаточно широкий диапазон.

Еще одним способом торговли на прорывах является способ, когда игра ведется от вершин каналов. В этом случае мы будем покупать, когда цена достигнет максимального уровня, которого она смогла достичь за предыдущие 7 дней в том случае, когда у нас канал с 7 периодами. Либо же можно покупать, когда цена достигла максимума, который она смогла достигнуть за предыдущие два дня, когда прорывается канал с 2-мя периодами. В том случае, когда торговля ведется внутри дня и выпадает подходящий случай для торговли на прорыве, то ориентирами будут служить дневной максимум для покупки и дневной минимум для продажи. При этом в качестве сигнала используется прорыв канала с 1 периодом.

Модель системы торговли на прорывах выглядит так:

1. Открытие длинной или короткой позиции, основанной на открытии текущей свечи с учетом определенного процента от диапазона предшествующего дня
2. Немедленно после открытия позиции следует установление защитных ордеров
3. Заранее разрабатывается стратегия выхода при различном развитии событий

При использовании системы торговли на прорывах могут использоваться следующие типы переменных:

1. Процент. Здесь учитывается процент от определенного диапазона. Например, можно использовать 110% от всего диапазона предшествующих 3-х дней
2. Период. Это прорыв, который основывается на функции предшествующего дня или предшествующего десятидневного периода
3. Диапазон. Используется средний диапазон за выбранный период. Может также использоваться как полный диапазон, так и самый большой и минимальный
4. База. Представляет собой функцию, которая добавляется к закрытия предшествующего дня или к открытию текущего. Эта функция помимо всего прочего может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущей свечи или предшествующего периода.

Еще раз напомним элементарные условия системы:

1. Входить в рынок желательно в день, который идет после самого узкого диапазона за предшествующие семь дней
2. Открывать позицию можно в том случае, когда цена делает новый 20-ти дневный минимум или максимум за предшествующие 5 дней
3. Используйте фильтры. К фильтрам можно отнести использование различных индикаторов для определения трендовости рынка, степени изменчивости и т.д. Учтите, что каждый раз, когда вы добавляете фильтры к системе, вы должны обязательно сравнить результаты с основными данными. Кроме этого, обязательно проверьте отличия в различных уровнях активности.

Как выходить из рынка:

1. Скользящие стопы. В данном случае forex торговля ведется за счет корректировки ордеров. Они могут перемещаться на основании Parabolic, предыдущего 2-х дневного минимума или максимума, либо же могут перемещаться на основании скользящего среднего.
2. За счет учета временного фактора. Например, вы принимаете решение закрыть позицию по истечению последующих двух дней.
3. За счет использования целевых уровней. Сюда можно отнести максимум или минимум предшествующего дня, либо средний действительный диапазон

Как устанавливать ордера:

1. Согласно уровню цены. Можно брать в качестве ориентира максимум или минимум свечи
2. Согласно функции среднего действительного диапазона
3. Согласно фиксированной цене

Почему forex торговля по данной системе выгодна:

1. Самое главное качество, которым характеризуется данная система – это возможность адаптации к изменяющимся условиям рынка. Торгуя на быстро меняющемся рынке, вы научитесь думать о закрытии сделки сразу же после ее открытия.
2. Вы научитесь действовать в условиях быстрой изменчивости, а также адаптируетесь к покупке на вершине и продаже внизу. Это очень важное качество – уметь определять экстремальные уровни. Многие трейдеры терпят неудачу именно по причине неумения действовать в подобных условиях.
3. Вы привыкните к элементарным правилам money management и возьмете за правило выставлять стоп-ордера сразу же после открытия позиции.

Источник

Хотелось бы узнать мнение старших коллег по этому вопросу.